基于债权型货币错配视角的人民币汇率形成机制改革研究

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内容简介

前言

1 绪 论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 国内外相关研究综述

1.4 研究内容与研究方法

2 货币错配的界定、理论假说及其对金融安全的影响机制

2.1 货币错配的概念界定

2.2 货币错配的不同表现形态

2.3 与货币错配风险相关的理论假说

2.4 宏观货币错配影响金融安全的作用机制

2.5 微观经济主体货币错配影响金融安全的作用机制

2.6 小结

3 中国债权型货币错配的程度评估与风险分析

3.1 货币错配的测度指标及评价

3.2 货币错配的测度

3.3 基于VaR综合权数法测算的货币错配风险

3.4 货币错配风险的分析

3.5 小结

4 汇率等因素影响债权型货币错配的传导机制及协动效应

4.1 汇率、利率波动对货币错配程度的影响

4.2 货币错配与汇率、利率波动的联动性分析

4.3 汇率、利率与货币错配的协动性分析

4.4 小结

5 债权型货币错配对社会福利的非线性效应及人民币汇率制度选择

5.1 理论分析

5.2 模型设定、特征与均衡解

5.3 净值效应与福利损失

5.4 最优外汇干预程度选择

5.5 净值效应与外汇干预程度的量化分析

5.6 小结

6 研究结论与政策建议

6.1 研究结论

6.2 政策建议

参考文献